Renko Charts Amibroker Forex

Renko und Stochastik-Team für die Gewinnung von Forex Trades Renko reduziert Lärm von heftigen Preisschwung im Forex-Markt Renko und Stochastics können Händler helfen, bleiben mit dem Trend länger kaufen und verkaufen Signale auf Stochastik sind leichter zu sehen, auf Renko-Charts Dies ist der dritte in Eine Reihe von Artikeln diskutieren Forex Renko Bars. Wir haben über die Installation und Verwendung dieses oft vernachlässigten Charting-System gegangen. Seit Jahren haben Renko-Charts in den Schatten seiner Vettern, dem Liniendiagramm, dem Balkendiagramm und dem japanischen Candlestick-Chart festgehalten. Selbst esoterische Heiken-Ashi-Diagramme sind besser bekannt. Aber Renko ist einzigartig vereinfacht, da es die Dimension der Zeit und der Volatilität aus dem Diagramm entfernt, um es den Händlern zu ermöglichen, den Trend zu erkennen, weniger Handelsfehler zu machen und länger zu bleiben. Renko veranschaulicht auch die Fähigkeit einer Währung, konsistente Preisbewegungen aufrechtzuerhalten. Erfahren Sie Forex: GBPCHF Forex Renko Chart mit Stochastik (Diagramm erstellt mit Marketscope 2.0-Charts) Der Zusatz der Stochastik-Indikator ist wie Hinzufügen von High-Definition-Stereo zu einem bereits top-of-the-line u Ltra High-Definition-Fernsehen. Sie können handeln Renko Bars von selbst mit dem System von lange nach zwei Steine ​​der gleichen Farbe Ausgang der Handel, wenn ein Backstein der entgegengesetzten Farbe erscheint. Allerdings gibt Stochastics eine zusätzliche visuelle Bestätigung, die Händler Vertrauen in die Platzierung eines Handels geben kann. Beachten Sie, wie langsame Stochastik mit Einstellung von 14, 3, 3 im obigen Beispiel der GBPCHF 5-Pip-Schritt Renko-Diagramm die genauen Wendepunkte. Ein Trader hat drei Gründe für einen langen Handel einen steigenden Aufwärtstrend, zwei aufeinander folgenden blauen Balken und Stochastik Kreuzung aus der lsquo20rsquo horizontale Bezugslinie zu nehmen. Weitere Gründe, dass Händler können ihre Entscheidungen zu lang oder kurz, desto besser Der Handel wird. Darüber hinaus bemerken Sie, wie die stochastischen K und D-Linien fließen glatt von Spitze zu Tal ohne die unregelmäßigen Bewegungen zwischen auf anderen Karten gesehen. Dies eliminiert das Rätselraten und Ablenkungen, die es Händlern ermöglichen, sich auf wichtige Entscheidungsbereiche zu konzentrieren. Darüber hinaus können Stochastik mit Renko genutzt werden, um Gewinne zu erzielen oder Stopps zu verschärfen. In einem Aufwärtstrend als Stochastik bewegt sich über dem lsquo80rsquo horizontale Referenzlinie der Indikator befindet sich in einem überkauften Region. Händler müssen sich daran erinnern, dass Stochastik über einen längeren Zeitraum überverkauft bleiben kann und dass es kein Grund ist, kurz zu werden. Allerdings können versierte Händler wollen Gewinne zu schützen, indem sie Stationen knapp unter dem vorherigen Renko ldquobrickrdquo oder schließen Teil der Position, sobald Stochastik bewegt sich in die überkaufte Region. Das Aussehen eines roten wäre das klare Signal zu beenden und suchen Sie nach dem nächsten Handel. Eine gute Sache besser ist, wie wir den Zusatz von Stochastik zu Renko-Charts beschreiben können. Händler können die Vorteile der zusätzlichen visuellen Bestätigung und Signalisierung von Wendepunkten sowie Geld-Management-Cues ableiten. Stochastik und Forex Renko Charts sind eine Gewinnkombination --- Geschrieben von Gregory McLeod, Trading Instructor DailyFX bietet Forex News und technische Analysen über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. How to Backtest Renko Folks Ich habe eine Frage Ich benutze Commercial Renko Script Mit den folgenden Einstellungen, aber die Ergebnisse auf der Vor-Prüfung sind nicht das gleiche wie Backtesting. Ich weiß, dass die Ergebnisse auf Back-Test-, Forward-Test-Demo und Vor-Test real sind anders. Aber wenn sie in einer Strecke von 20 unterschiedlich sind, ist sie annehmbar und wir können unsere Strategie optimieren, um zu verbessern. Meine Renko-Einstellungen sind: Bar Range. 10 Zeitrahmen: 2 Max Bars: 200000 Rescale für 5 Ziffern Broker: true Zeigen Sie Dochte. True Anchor Preis. 0.0 bBacktest. Wenn Sie den Entwickler fragen - Michal - Im sicher ist er in der Lage, Ihre Fragen zu beantworten. Ich benutze seine CRB Bars amp - die neuen, nicht die alten - und seine Instant Order Scripts Amps waren sehr hilfreich bei meinen Problemen. Sie könnten versuchen, ihn durch mqlservice quotatquot gmail zu kontaktieren. Hallo. Viele von uns haben ähnliche Fragen. Es gibt immer noch großen Wert im Backtesting, wenn nur um Parameter zu optimieren - Stop-Loss, Trailing Stop, etc. Wenn Sie Antworten von Michael erhalten, teilen Sie sie Doesnt machen Sens für alle, ihm die gleichen Fragen zu stellen. Danke fürs Teilen. Folks Ich habe eine Frage Ich benutze Commercial Renko Script mit der folgenden Einstellung, aber die Ergebnisse auf Foreward-Tests sind nicht das gleiche wie Backtesting. Ich weiß, dass die Ergebnisse auf Back-Test, Vorwärts-Test-Demo und Vor-Test real sind anders. Aber wenn sie in einer Strecke von 20 unterschiedlich sind, ist sie annehmbar und wir können unsere Strategie optimieren, um zu verbessern. Meine Renko-Einstellungen sind: Bar Range. 10 Zeitrahmen: 2 Max Bars: 200000 Rescale für 5 Ziffern Broker: true Zeigen Sie Dochte. True Anchor Preis. 0.0 Backtest-Modus: false. Ich stimme auch zu, dass Renko Backtesting sehr unzuverlässig ist. Ich benutzte zwei Skripte beide kommerziellen. Eins mit dem Kopieren von M1-Dateien im Ordner und Erstellen renko Diagramm als M5 die andere ein mit Renko-Charts mit einem anderen Skript, das als EURUSD10r, EURUSD20r, etc. erstellt erstellt. Gleiche Logik, die ich auf der Simple-Video-Methode auf diesem Forum getestet, gibt beide unterschiedliche Ergebnisse . Gleiches geschah mit mir auch. Zwei verschiedene Ergebnisse. Können Entwickler der Skripte besser darauf antworten. Allerdings Michal Ratschläge für Backtesting mit seinem Script ist es, Backtest-Modus auf TRUE zu machen. Auf diese Weise offenen Preis für die Bar, die unter Bildung wird nicht ändern und geben Ihnen präzisere Ergebnisse. Allerdings ist in Vorwärts-Tests die Preis-Aktion in Echtzeit und Zecken sind real nicht erstellt. Daher ist Vorwärts-Testing ein besserer Weg mit Renko. Einer der Nutzer hier fragte mich, Backtesting gegen Live-Resluts für mein Renko-Plug-in Post. Zu diesem Zweck habe ich eine wöchentliche Forward-Test auf einem kleinen Live-Konto mit meinem renko EA und Ive führen auch einen Backtest auf die Wochen Daten, um die Ergebnisse zu vergleichen: Der Test erfolgt ab 2011.05.01 (von der roten vertikalen Linie) Trades sind Öffnen sich auf einem neuen Renko-Ziegelstein (wenn bestimmte Aufstellungsbedingungen erfüllt sind) und werden auf verschiedene Arten geschlossen (sowohl bei einem unvollständigen Renko-Ziegelstein als auch bei geschlossenen Ziegelsteinen - abhängig von den dynamischen Ausgangsbedingungen). Eine Einstellung von BarType2 wurde verwendet, wenn ich den Test amp backtest plus Ive setzte auch die Backtesting Spread auf 2 Pips für EURUSD, denn dies ist die durchschnittliche Spreizung für IBFX. Es ist sehr wichtig zu beachten, dass Renko-Ziegelsteinbildung (innere Kerzepreis-Aktion) zufällig erzeugt wird, so dass Backtesting niemals 100 genau auf MT4 sein wird, da diese Plattform keine Tick-by-Tick-Daten speichert. Dies gilt auch für Backtesting auf regulären Zeitrahmen. Wie Sie aus den angehängten Ergebnissen sehen können, reicht dies jedoch aus, um ein automatisiertes Handelssystem auf vergangene Daten auszuwerten. Die EA hat in der vergangenen Woche 6 Live Trades auf EURUSD gelegt und wie Sie deutlich sehen können, dass die Charts über dem Backtest auch 6 fast identische Trades platzierten (siehe beigefügter Statement Amp Strategy Tester Bericht). Die EA verwendet eine Multi-Layer-MM-Routine, die die Losgrößen unter ein paar Dingen beeinflusst, so dass die Ergebnisse mit dem Pufferverlust verglichen werden sollten, anstatt die Gewinne, die über variable Lose erzielt werden. Fazit: Wie Sie sehen können, ist der Gesamtunterschied zwischen Backtest und Forward Test sehr klein 6,5 Pips und sieht fast identisch aus. Dies ist vor allem auf variablen Spread. Slippage und Trading lag während Live (nicht Demo) Handel gefunden. Die Anhänge beinhalten die wöchentliche Live-Statement sowie die Backtest-Ergebnisse. Einer der Nutzer hier fragte mich, Backtesting gegen Live-Resluts für mein Renko-Plug-in Post. Zu diesem Zweck habe ich eine wöchentliche Forward-Test auf einem kleinen Live-Konto mit meinem Renko EA und Ive führen auch einen Backtest auf die Wochen Daten, um die Ergebnisse zu vergleichen: Der Test erfolgt ab 2011.05.01 (von der roten vertikalen Linie) Trades sind Auf einen neuen renko brick (wenn spezifische setup. I NIX, Was ist Ihre Renko-Box Wert auf, dass Back-Test sehe ich sogar mit einer Modellqualität von 24 Sie sind ziemlich in der Nähe der Sames Ergebnisse live. Aber es muss noch eine Lösung für Generieren Ticks-Daten für eine bessere Modellierung Qualität so nah wie 99. Und Forward-Test dauert zu viel Zeit, wenn Sie Tweak-Einstellungen benötigen. So weit Ihre Software sind die besten auf dem Markt für Renko Backtest-Lösung mit Ihrer Version 103a. Ich freue mich auf haben Nachrichten über die Skriptkombination von FXT - und HST-Dateien, die Sie auf Ihre Renko-Software angewendet haben.